スポンサーリンク
     
     
金融大学TOP
金融大学講座
金融用語辞典
経済ニュース
市場レポート
一般教養雑学集
     
会社概要
運営理念
ご利用上の注意
書籍・CDの販売
     
 
       
  
       
 
      
    
金融大学金融大学講座 > オプション取引入門講座
    
  
オプション取引入門講座(全10回) 索引
第1回 オプションの基礎 オプション取引の意味
オプションの種類
「買い手」と「売り手」の関係
オプションの行使価格と行使期間
オプションの行使方法(ヨーロピアンタイプ、アメリカンタイプ)
第2回 オプション損益 オプション損益(オプション取引の損益、オプション損益の確定)
オプションと流動性
オプションの利点(オプション取引と先渡予約の比較)
第3回 プレミアム プレミアムの意味
本質的価値(損益の区分。ITM、ATM、OTM)
時間価値(予想期待度、有効期間の長さ、金利)
第4回 オプション市場 オプションの取引形態(上場市場、店頭市場)
オプション商品の種類(株式オプション、金利オプション、通貨オプション)
日本のオプション市場(店頭オプション、取引所オプション)
インディケーション(オプション価格、ボラティリティ、標準偏差)
第5回 損益図の見方 損益図とは何か
損益図の見方
損益図の基本パターン(ロングとショートの損益パターン、損益が確定している取引の損益図、オプション取引の損益図)
合成ポジションの損益図
第6回 オプションの利用法 オプションの3つの利用法(ヘッジ、投機、裁定)
ヘッジ目的によるオプションの利用(ポジション、ヘッジ方法、オプションによるヘッジ、先物とオプションのヘッジ効果)
投機目的によるオプションの利用(相場の方向性に対する場合、相場の変動性に対する場合、先物とオプションの違い)
第7回 オプション戦略 オプション戦略の基本パターン(ロングコール、ショートコール、ロングプット、ショートプット)
コンビネーション取引(ロングストラドル、ショートストラドル、ロングストラングル、ショートストラングル)
スプレッド取引(バーティカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッド)
第8回 オプション価格評価法 オプション価格の計算(リスク回避度、将来の不確実性)
オプション価格の計算手法(ウィーナー過程、解析法、数値計算法)
オプション価格評価理論(無裁定価格評価法、期待値計算評価法)
オプション評価理論の本質(ヘッジ、平均)
第9回 ブラック・ショールズ・モデル ブラック・ショールズ・モデル
汎用ブラック・ショールズ・モデル
汎用ブラック・ショールズ式の計算(指数関数の計算(金利調整項、複利)、確率累積密度関数の計算、自然対数の計算)
ブラック・ショールズ式の計算手順
ブラック・ショールズ式の意味
ブラック・ショールズ・モデルの導出
伊藤のレンマ
第10回 2項モデル(バイノミナルモデル) 2項モデルの意味と計算(2項モデルとは何か、ノード(結節点))
2項モデルの計算(原資産価格の予測、オプション価値の計算)
ヨーロピアンタイプのオプション計算
アメリカンタイプのオプション計算
個別株式オプションのアメリカンタイプの計算
B&Sモデルと2項モデルの違い
コントロール・バリエート・メソッド(変数制御法)
参考:オプションでよく目にする文字記号
      
    
  
スポンサーリンク
       
  
金融大学講座に戻る
  
スポンサーリンク