オプション取引入門講座 索引

オプション取引入門講座 索引

金融大学(金融大学講座)

オプション取引入門講座(全10回) 索引

第1回オプションの基礎

  • オプション取引の意味
  • オプションの種類
  • 「買い手」と「売り手」の関係
  • オプションの行使価格と行使期間
  • オプションの行使方法(ヨーロピアンタイプ、アメリカンタイプ)

 

第2回オプション損益

  • オプション損益(オプション取引の損益、オプション損益の確定)
  • オプションと流動性
  • オプションの利点(オプション取引と先渡予約の比較)

 

第3回プレミアム

  • プレミアムの意味
  • 本質的価値(損益の区分。ITM、ATM、OTM)
  • 時間価値(予想期待度、有効期間の長さ、金利)

 

第4回オプション市場

  • オプションの取引形態(上場市場、店頭市場)
  • オプション商品の種類(株式オプション、金利オプション、通貨オプション)
  • 日本のオプション市場(店頭オプション、取引所オプション)
  • インディケーション(オプション価格、ボラティリティ、標準偏差)

 

第5回損益図の見方

  • 損益図とは何か
  • 損益図の見方
  • 損益図の基本パターン(ロングとショートの損益パターン、損益が確定している取引の損益図、オプション取引の損益図)
  • 合成ポジションの損益図

 

第6回オプションの利用法

  • オプションの3つの利用法(ヘッジ、投機、裁定)
  • ヘッジ目的によるオプションの利用(ポジション、ヘッジ方法、オプションによるヘッジ、先物とオプションのヘッジ効果)
  • 投機目的によるオプションの利用(相場の方向性に対する場合、相場の変動性に対する場合、先物とオプションの違い)

 

第7回オプション戦略

  • オプション戦略の基本パターン(ロングコール、ショートコール、ロングプット、ショートプット)
  • コンビネーション取引(ロングストラドル、ショートストラドル、ロングストラングル、ショートストラングル)
  • スプレッド取引(バーティカルスプレッド、ホリゾンタルスプレッド)

 

第8回オプション価格評価法

  • オプション価格の計算(リスク回避度、将来の不確実性)
  • オプション価格の計算手法(ウィーナー過程、解析法、数値計算法)
  • オプション価格評価理論(無裁定価格評価法、期待値計算評価法)
  • オプション評価理論の本質(ヘッジ、平均)

 

第9回ブラック・ショールズ・モデル

  • ブラック・ショールズ・モデル
  • 汎用ブラック・ショールズ・モデル
  • 汎用ブラック・ショールズ式の計算(指数関数の計算(金利調整項、複利)、確率累積密度関数の計算、自然対数の計算)
  • ブラック・ショールズ式の計算手順
  • ブラック・ショールズ式の意味
  • ブラック・ショールズ・モデルの導出
  • 伊藤のレンマ

 

第10回2項モデル(バイノミナルモデル)

  • 2項モデルの意味と計算(2項モデルとは何か、ノード(結節点))
  • 2項モデルの計算(原資産価格の予測、オプション価値の計算)
  • ヨーロピアンタイプのオプション計算
  • アメリカンタイプのオプション計算
  • 個別株式オプションのアメリカンタイプの計算
  • B&Sモデルと2項モデルの違い
  • コントロール・バリエート・メソッド(変数制御法)
  • 参考:オプションでよく目にする文字記号
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