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金融大学金融大学講座 > 債券取引入門講座
    
  
債券取引入門講座(全12回) 索引
第1回 債券の意味 債券とは何か
債券の性格(流動性、運用収益確定、安全性)
第2回 債券の種類 債券の種類
公共債(国債(償還期限による分類、利付債と割引債、国債の額面、発行目的による分類)、政府短期証券、地方債、政府保証債)
民間債(金融債(利付金融債、割引金融債)、社債(転換社債、新株引受権付社債))
第3回 債券の取引用語 額面
債券の価格(オーバーパー、アンダーパー、キャピタルロス、キャピタルゲイン)
クーポン(インカムゲイン、割引債、ゼロクーポン債)
第4回 債券と利回り 利回り(クーポン収入、売却差益、クーポン収入の再投資収益)
直利(直接利回り)
単利(単利利回り)(所有期間利回り、応募者利回り、最終利回り)
割引債の計算
複利(複利利回り)
利付債の複利利回り
割引債の複利利回り
第5回 債券の税金 課税の方法(分離課税、総合課税)
個人の場合(利子に対する税金(利付債、割引債、非課税制度)、売買益に対する税金(申告分離課税、源泉分離課税))
法人の場合(利子に対する税金、売買差益に対する税金、その他の税金)
第6回 発行市場 発行市場(公募発行(募集発行、入札発行、売出発行)、私募発行)
発行手続き(引受会社(引受シンジケート団)、受託会社(募集業務、担保業務))
市場規模
第7回 流通市場 店頭市場と取引所市場
市場規模
債券売買代金
経過利子
第8回 債券相場の見方 債券相場
債券相場は金利動向で決まる
金利は何で決まるか
金融政策
為替と景気
株価と債券相場の関係
その他の要因
債券相場の見方
第9回 単利と複利 利回り(単利、複利、現在価値、将来価値)
債券の利回り
複利利回りの計算法(1年超の割引債の利回り、年1回利付債の利回り、年2回利払いの利付債(米国方式、AIBD方式))
等比級数の和の公式
第10回 イールドカーブ イールドカーブとは何か
パー・イールドとゼロ・クーポン・イールド
パー・イールドの問題点
スポット・レートの推定法
イールド・カーブの形状
イールド・カーブの理論(純粋期待仮説、流動性プレミアム仮説、市場分断仮説)
用語解説:キャッシュ・フロー
第11回 デュレーション デュレーションとは何か(平均回収期間、価格弾力性、修正デュレーション)
デュレーションの計算法
デュレーションと債券価格
デュレーションの特性(残存期間、クーポン、利回り)
デュレーションの利用法(イミュニゼーション)
第12回 公社債の運用 公社債の運用(債券ポートフォリオ、債券ポートフォリオの型、売買手法)
債券ポートフォリオの型(右肩下がり型、右肩上がり型、バランス型)
売買手法(金利見通しによる入替、最終利回りアップの入替、直利アップの入替、時間差入替、流動性アップの入替)
ポートフォリオ運用戦略(アクティブ運用、パッシブ運用)
アクティブ運用(金利予測に基づく戦略、ミス・プライシング銘柄発掘)
パッシブ運用(バランス型(ラダー型、ダンベル型)、インデックス運用、デディケーション(キャッシュフロー・マッチング戦略、イミュニゼーション戦略))
リスクとリターン
      
    
  
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