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第１回 |
債券とは何か 債券の性格（流動性、運用収益確定、安全性） |
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第２回 |
債券の種類 公共債（国債（償還期限による分類、利付債と割引債、国債の額面、発行目的による分類）、政府短期証券、地方債、政府保証債） 民間債（金融債（利付金融債、割引金融債）、社債（転換社債、新株引受権付社債）） |
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第３回 |
額面 債券の価格（オーバーパー、アンダーパー、キャピタルロス、キャピタルゲイン） クーポン（インカムゲイン、割引債、ゼロクーポン債） |
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第４回 |
利回り(クーポン収入、売却差益、クーポン収入の再投資収益） 直利（直接利回り） 単利（単利利回り）（所有期間利回り、応募者利回り、最終利回り） 割引債の計算 複利（複利利回り） 利付債の複利利回り 割引債の複利利回り |
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第５回 |
課税の方法（分離課税、総合課税） 個人の場合（利子に対する税金（利付債、割引債、非課税制度）、売買益に対する税金（申告分離課税、源泉分離課税）） 法人の場合（利子に対する税金、売買差益に対する税金、その他の税金） |
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第６回 |
発行市場（公募発行（募集発行、入札発行、売出発行）、私募発行） 発行手続き（引受会社（引受シンジケート団）、受託会社（募集業務、担保業務）） 市場規模 |
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第７回 |
店頭市場と取引所市場 市場規模 債券売買代金 経過利子 |
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第８回 |
債券相場 債券相場は金利動向で決まる 金利は何で決まるか 金融政策 為替と景気 株価と債券相場の関係 その他の要因 債券相場の見方 |
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第９回 |
利回り（単利、複利、現在価値、将来価値） 債券の利回り 複利利回りの計算法（１年超の割引債の利回り、年１回利付債の利回り、年２回利払いの利付債（米国方式、ＡＩＢＤ方式）） 等比級数の和の公式 |
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第１０回 |
イールドカーブとは何か パー・イールドとゼロ・クーポン・イールド パー・イールドの問題点 スポット・レートの推定法 イールド・カーブの形状 イールド・カーブの理論（純粋期待仮説、流動性プレミアム仮説、市場分断仮説） 用語解説：キャッシュ・フロー |
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第１１回 |
デュレーションとは何か（平均回収期間、価格弾力性、修正デュレーション） デュレーションの計算法 デュレーションと債券価格 デュレーションの特性（残存期間、クーポン、利回り） デュレーションの利用法（イミュニゼーション） |
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第１２回 |
公社債の運用（債券ポートフォリオ、債券ポートフォリオの型、売買手法） 債券ポートフォリオの型（右肩下がり型、右肩上がり型、バランス型） 売買手法（金利見通しによる入替、最終利回りアップの入替、直利アップの入替、時間差入替、流動性アップの入替） ポートフォリオ運用戦略（アクティブ運用、パッシブ運用） アクティブ運用（金利予測に基づく戦略、ミス・プライシング銘柄発掘） パッシブ運用（バランス型（ラダー型、ダンベル型）、インデックス運用、デディケーション（キャッシュフロー・マッチング戦略、イミュニゼーション戦略）） リスクとリターン |
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